ДЖЕЙМС САЙМОНС 1938-2024: миллиардер-математик и пионер хедж-фонда

Спустя четыре года в нем появился закрытый фонд Medallion — в основном для сотрудников. В книге «Человек, который разгадал рынок» журналист Грегори Цукерман писал, что этот фонд с 1988-го по лето 2019-го заработал $100 млрд. В этой работе Саймонс исследовал вероятностные модели, которые можно было бы использовать для анализа поведения фондового рынка. Автор отказался следовать общим принципам, на которые ориентировалось большинство биржевых трейдеров. Вместо новостного фона и статистики во главу угла были поставлены макроскопические переменные, определявшие настроения рынка и выявлявшие возможные колебания.

Renaissance Technologies

В память о своём сыне Поле, он создал Парк Авалона, заповедник в Стоуни Брук[англ.] площадью 0,53 км². 34-летний Пол умер в аварии в 1996 году во время катания на велосипеде около https://forexwiki.info/ дома. Другой сын, 23-летний Ник, утонул в 2003 году во время поездки в Бали (Индонезия)[15]. Известно[23], что в 2007 он увеличил свой личный капитал на 1,7 млрд долларов.

Загадка миллиардера Джеймса Харриса

1. Его фонды упали в цене на 20−30%, писал The Wall Street Journal.
2. Я постарался описать историю Джеймса Саймонса так, чтобы она понравилась не только широкому кругу читателей, но и профессионалам в области количественных финансов и математики.
3. 34-летний Пол умер в аварии в 1996 во время катания на велосипеде около дома.
4. В 1965 году США начали бомбардировки Вьетнама, а двумя годами позже президент института генерал Максвелл Тейлор написал в New York Times Magazine статью в поддержку вьетнамской войны.

Он хотел решать новые задачи и иметь больше пространства для действий. Но размер вознаграждения Medallion не покажется высоким, если взглянуть на доходность фонда. За 30 лет его работы, с 1988 по 2018 год, среднегодовая доходность составляла 66% до уплаты налогов (39% после уплаты). $1, вложенный в фонд в 1988 году, мог к 2018 году превратиться в $20 тыс. Один доллар, вложенный в Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, за этот же срок превратился бы «всего» в $100. Саймонс искал алгоритмы, которые гарантировали бы успех инвестиций.

Мэрилин Саймонс

Более $10 млн принес взлет цен на золото в связи с захватом заложников в посольстве США в Иране и вводом советских войск в Афганистан. Вскоре Саймонс также пригласил к партнерству Джеймса Акса. Еще одним приобретением стал юный программист, студент Калифорнийского технологического института Грег Халлендер, который играл и выигрывал на бирже непомерная привилегия по-крупному, собирая в общий пул деньги других студентов. За несколько дней, весь институт захотел играть с его помощью. Банк, узнав о его операциях, закрыл Халлендеру брокерский счет, из института его отчислили. В год (в пересчете на современные деньги — $36 тыс.) и долю в прибылях — за написание трейдинговой программы для Limroy.

ДЖЕЙМС САЙМОНС • Состояние $29 миллиардов • Дом • Яхта • Частный реактивный самолет • Ренессанс Технологии

Эта работа стала началом пути к настоящему богатству и процветанию. Renaissance Technologies – основанный математиком хедж-фонд, не первый десяток лет опережающий результаты маститых трейдеров и инвесторов, таких как Джордж Сорос и Уоррен Баффет. Семейный фонд потратил в последние годы 38 млн долларов, чтобы найти причину аутизма, и планирует потратить ещё 100 млн, что станет наибольшей инвестицией в исследования по аутизму. При этом Саймонс устанавливает персональный контроль за всеми тратами бюджета.

Саймонс вновь ушел из науки для того, чтобы основать хедж-фонд Monemetrics. В этом названии он объединил слова «деньги» и «эконометрика» — так он указал на важность математики в своем подходе. Он хотел иметь математический алгоритм, который можно было бы использовать для любых видов торговли на бирже. Уже два десятка лет инвестиционная компания Renaissance Technologies, торгующая на биржах по всему миру, находится на переднем крае математичеко-экономического анализа. Она использует компьютерные модели для предсказания изменений цен на ликвидные финансовые инструменты.

Умер Джим Саймонс, основатель хедж-фонда Renaissance Technologies

Позднее коллеги узнают о его глубокой враждебности к действующему правительству и радикальных политических взглядах, которым будет подчинена существенная часть его жизни. Политические убеждения Мерсера впоследствии повлияют на жизни многих других людей. Мне удалось узнать о раннем периоде жизни Саймонса, его пребывании в должности выдающегося математика и дешифровщика во времена холодной войны, а также о нестабильном развитии его компании на начальном этапе.

Он ушел из жизни прямо во время выступления на музыкальном фестивале в Йоханнесбурге в марте 2023 года. Эксперты установили, что сердце 27-летнего артиста подвергалось значительной нагрузке. В сообщении говорится, что соучредитель и председатель фонда Джеймс Харрис Саймонс умер 10 мая 2024 года в Нью-Йорке. Основатель Appaloosa Management Дэвид Теппер опустился со второй строчки рейтинга, которую он занимал по итогам 2013 года, когда заработал $3,5 млрд.

Саймонс и друзья вложили прибыль в инвестиционный фонд, созданный Чарли Фрайфельдом, которого Саймонс знал по Гарварду. Фрайфельд строил эконометрические модели, чтобы с помощью анализа статистики прогнозировать изменения цен на товарных рынках. С помощью такой модели удалось предсказать удвоение цен на сахар. $600 тыс., вложенные друзьями в фонд, превратились в $6 млн. Фьючерсы были проданы до того, как цена сахара снова упала.

Получил степень бакалавра математики в Массачусетском технологическом институте (MIT) в 1958 году[17] и PhD, тоже по математике, в Калифорнийском университете в Беркли в 1962 году[18] в возрасте 24 лет[19]. С 1961 по 1964 год преподавал математику в MIT и Гарварде. В 1964—1968 годах занимал исследовательскую должность в Отделении исследований коммуникаций Института анализа обороны[англ.]. В 1968 году стал заведующим математическим отделением в университете Стоуни-Брук. В 1974 году 50% акций основанной Саймонсом с друзьями компании по производству виниловых изделий в Колумбии были проданы с прибылью.

Другой сын, 23-летний Ник, утонул в 2003 во время поездки в Бали (Индонезия)[15]. Ник работал в Непале и Саймонс внёс большой вклад в Непальскую систему здравоохранения с помощью созданного специально Института Ника Саймонса[16][17] Джеймс основал также Math for America («математика для Америки»). Саймонс был признан финансовым учёным года (англ. FEOY, Financial Engineer of the Year) интернациональной ассоциацией финансового инжиниринга (англ. IAFE, International Association of Financial Engineers) в 2006.

В 1978 году Джим Саймонс основал компанию Monemetrics. В 1982 году он переименовал хедж-фонд в Renaissance Technologies. В 20 лет Джим получил степень бакалавра в технологическом университете Массачусетса, где он изучал математику, и в частности, любимую дифференциальную геометрию и математический анализ. Несмотря на успехи, молодой ученый был лишен занудства, и даже выступил в роли зачинщика пожара в студенческом туалете. Джеймс Саймонс из еврейской семьи, его отец был владельцем обувной фабрики, а мать домохозяйкой.

Как сохранить компанию, когда ключевые сотрудники начинают терять голову от богатства, свалившегося на них? Есть ли у тех, кто зарабатывает миллиарды долларов в финансовой индустрии, какие-то обязательства перед обществом, и имеют ли они право вмешиваться в политику, чтобы лоббировать свои интересы? В отличие от трейдинга, компьютерные алгоритмы не помогут ответить на эти вопросы. Как мы увидим, у героев книги совершенно разные точки зрения на этот счет, и только вам решать, чья позиция вам ближе. На основании этих переменных предсказывались будущие колебания на рынке.

Женившись второй раз и отыскав третьего по счету делового партнера, Джеймс решил использовать радикальный стиль инвестирования. Благодаря совместной работе с Элвином Берлекэмпом, который занимался теорией игр, Саймонс разработал компьютерную модель, способную обрабатывать огромные потоки данных и находить самые удачные сделки. Это был научный и системный подход, отчасти направленный на то, чтобы убрать эмоциональную составляющую из инвестиционного процесса.